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SimKit
Risikosimulationen für finanzmathematische Aufgabenstellungen
SimKit ist eine grafische Simulations-Suite, welche die Beantwortung von "was wäre wenn"-Fragestellungen unterstützt und deren Auswirkungen simuliert. SimKit erlaubt hierzu die grafische Erstellung von Simulationsmodellen und -szenarien für unterschiedlichste Aufgabenstellungen, um diese dann unter bestimmten Annahmen durchzuspielen. Damit können Risikopotentiale im Geschäftsumfeld aufgedeckt und quantifiziert werden. Darüber hinaus unterstützt SimKit die Simulation allgemeiner Business-Szenarien. So kann SimKit etwa eingesetzt werden, um Risikokonzentrationen in einem Portfolio zu identifizieren, die Rentabilität einzelner Portfoliosegmente zu ermitteln oder die Ertragsentwicklung eines Portfolios bzw. eines Segments zu ermitteln.
Die Erstellung von Simulationsmodellen ist im allgemeinen sehr aufwendig und erfordert tiefes fachliches, mathematisches und programmiertechnisches Know How. Um Simulationsmodelle einfach und schnell erstellen zu können, werden leistungsfähige Werkzeuge benötigt, die den Anwender von den zahlreichen mathematischen und software-technischen Details entlasten.
SimKit ist eine solche grafische WYWIWYG-Umgebung (What you want is what you get), die den Anwender in die Lage versetzt, auch komplexe Simulationsmodelle einfach und schnell auf grafischen Wege zu erstellen, pflegen und auszuführen.
In SimKit werden Simulationsanwendungen nicht programmiert, sondern grafisch modelliert. Simulationsmodelle, Monte-Carlo-Simulationen und Risikoszenarien für unterschiedlichste Zwecke können binnen weniger Tage direkt von der Fachabteilung - also ohne Unterstützung durch IT-Experten - erstellt und ausgeführt werden. Dabei unterstützt SimKit komplexe, hierarchisch gestaffelte Simulationsmodelle.
Funktionalität
Simkit dient z.B. zur Beantwortung von "was-wäre-wenn"-Fragestellungen wie:
Wie entwickelt sich der Ertrag bzw. Verlust des Portfolios über n Jahre bei Betrachtung des Risikos X?
Wo ist das Risiko im Portfolio konzentriert?
Wie entwickelt sich der risikobereinigte Ertrag der Portfolio-Komponenten?
Wo liegen besonders rentable Portfoliosegmente?
Wie würde der 95%-VaR des Portfolios sinken bzw. steigen, wenn Objekt X heraus- bzw. Objekt Y hereingenommen wird?
Anwendungsmerkmale
Vereinfacht gesprochen bietet SimKit bereits eine Vielzahl an vordefinierten und konfigurierbaren Elementen, Bausteinen, Verfahren und Strategien zur Analyse und zur Simulation von Datenbeständen an. Dabei ist es unerheblich, ob es sich um ein Immobilien- oder ein Kreditportfolio handelt.
Technologie
SimKit besitzt eine moderne Architektur, die auf der J2EE-Plattform und dem Eclipse-Framework basiert und ist in JAVA und XML programmiert. Der Rechenkern basiert auf eingebetteten Mathematik- und Statistik-Paketen.
Durch den modularen Aufbau (Plugin-Konzept) können unterschiedliche Umgebungen (Perspektiven) konfiguriert werden. Dadurch kann SimKit leicht den jeweiligen Arbeitsanforderungen der Benutzer angepasst werden.
Visual REE
SimKit wird durch die generische Rating- und Scoring-Suite Visual REE zur grafischen Modellierung und Ausführung beliebiger Rating- & Scoring-Anwendungen zu einer umfassenden Risiko-Workbench ergänzt.